商品簡介
- 本書深入淺出地介紹許多重要財務課題。從衡量個別資產的特徵開始，再討論如何建立投資組合，進而發展到資本資產定價理論，並繪製豐富的投資組合圖形，使讀者具體掌握操作技術。此外，本書提供生活化的財務知識，以及詳細說明擬定投資決策過程，是一本理論與實務兼具的好書，亦是多種金融證照考試不可或缺的讀本。
目錄
第一篇 個別資產
第01章 投資組合概論
第06章 建構投資組合─兩個資產
第09章 資本市場線
第01章 投資組合概論
1.1 建立投資組合的目的第02章 個別資產的預期報酬率─機率分配法
1.2 尋找最適配置方式
1.3 投資組合的建構步驟
2.1 預期報酬率的觀念第03章 個別資產的預期報酬率─歷史資料法
2.2 以機率分配法衡量預期報酬率
2.3 應用高登模式於衡量不同狀況的報酬率
附錄 2.1 折現的概論
附錄 2.2 推導高登模式
3.1 以歷史資料法衡量預期報酬率第04章 個別資產的風險
3.2 使用歷史資料法的注意事項
3.3 歷史資料法與機率分配法的比較
附錄 3.1 Blume 方程式
4.1 風險的基本概念第05章 個別資產之間的相關性
4.2 衡量個別資產風險—機率分配法
4.3 衡量個別資產風險—歷史資料法
4.4 風險的其他課題
5.1 相關性的基本概念第二篇 投資組合
5.2 衡量兩個資產的相關性—機率分配法
5.3 衡量兩個資產的相關性—歷史資料法
第06章 建構投資組合─兩個資產
6.1 投資組合預期報酬率與風險第07章 建構投資組合─兩個資產的進階課題
6.2 投資組合風險的影響因素
6.3 效率投資組合與效率前緣
附錄 6.1 推導投資組合報酬率標準差
附錄 6.2 推導最小變異投資組合的投資權重
7.1 效率前緣的再檢視第08章 建構投資組合─多個資產
7.2 無風險資產與融資
7.3 F 仕的決策過程 I—追求效率性的第一步
8.1 納入三個資產第三篇 投資決策與分析
8.2 納入 N 個資產
8.3 納入 N 個風險資產與無風險資產
第09章 資本市場線
9.1 建立資本市場線第10章 證券市場線與資本資產定價模式
9.2 F 仕的決策過程 II—提升效率性
附錄 9.1 推導資本市場線的效率投資組合權重
10.1 系統風險的衡量指標—貝他係數
10.2 特定資產的系統風險
10.3 建立證券市場線與資本資產定價模式
10.4 F 仕的決策過程 III—要求報酬率的決定
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