期貨與選擇權 第三版 2017年 (附學生學習光碟)

1.1　衍生性商品的意義及其主要類型
1.2　衍生性商品的功能及其對資本市場的影響
1.3　衍生性商品的特質
1.4　世界衍生性商品的交易現況
1.5　臺灣衍生性商品的交易概況
1.6　本書架構
實務專欄：衍生性商品損失率，公會劃紅線
本章習題

2.1　期貨市場發展的沿革
2.2　期貨市場的功能
2.3　期貨市場發展的現況與趨勢
2.4　結語
實務專欄：臺灣期貨創新突破躍上國際舞台
本章習題

3.1　期貨契約的種類
3.2　期貨契約的標準化要素
3.3　期貨市場的參與者
3.4　期貨市場的交易流程
3.5　期貨市場的保證金交易實例
3.6　結語
實務專欄：期交所兩新制，20 日上路
本章習題

4.1　期貨契約的評價模式
4.2　持有成本模型的修正
4.3　期貨價格與預期未來現貨價格的關係
4.4　期貨之基差與價差的意義
4.5　結語
實務專欄：人民幣匯率期貨，成交創新高
本章習題

5.1　避險交易策略
5.2　最適期貨避險數量
5.3　投機交易策略
5.4　套利交易策略
5.5　結語
實務專欄：全球經濟動盪，錢冠州：以期貨避險
本章習題

6.1　股價指數期貨
6.2　股價指數期貨的應用
6.3　外匯期貨
6.4　外匯期貨的評價
6.5　外匯期貨的應用
6.6　結語
實務專欄：陸外匯期貨市場，明年將上路
本章習題

7.1　債券市場的基本觀念
7.2　利率與債券期貨主要契約介紹
7.3　利率與債券期貨契約的訂價
7.4　利率與債券期貨契約的應用
7.5　結語
實務專欄：投資客做空美公債，規模登峰
本章習題

8.1　臺灣期貨市場發展的沿革
8.2　臺灣期貨市場的現況
8.3　臺灣本土期貨商品介紹
8.4　臺灣近期的期貨暨選擇權商品
8.5　結語
實務專欄：槓桿、反向型期貨 ETF，金管會擬開放募集
本章習題

9.1　交換市場的沿革與現況
9.2　交換交易的動機
9.3　交換交易的種類
9.4　交換市場的功能
9.5　交換契約的評價
9.6　結語
實務專欄：寶島債連結 CCS 增投資收益
本章習題

10.1　選擇權的基本定義及其歷史沿革
10.2　選擇權的專有名詞
10.3　集中市場選擇權的交易機制
10.4　臺灣選擇權市場的概況
10.5　選擇權概念的應用
10.6　結語
實務專欄：ETF 選擇權履約價格開盤價上下 15% 為基準
本章習題

11.1　選擇權的到期收益
11.2　影響選擇權價值的因素
11.3　選擇權的價格上下限
11.4　賣權買權平價定理
11.5　賣權買權平價定理的應用
11.6　結語
實務專欄：FH 滬深 ETF 選擇權賣權套利
本章習題

12.1　Black-Scholes 模型的基本假設
12.2　Black-Scholes 模型的推導與解說
12.3　各種避險比率的說明
12.4　二項式選擇權訂價模型
12.5　Black-Scholes 選擇權訂價模型相關參數的選定
12.6　二項式選擇權訂價模型參數選定與收斂性的說明
12.7　結語
實務專欄：臺指選擇權－善用價差交易套利
本章習題

13.1　選擇權的初階交易策略
13.2　選擇權的進階交易策略
13.3　結語
實務專欄：運用期貨、選擇權，提升理財績效
本章習題

14.1　股價指數選擇權的發展與現況
14.2　股價指數選擇權的訂價
14.3　股價指數選擇權的應用
14.4　外匯選擇權的發展與現況
14.5　外匯選擇權的訂價
14.6　外匯選擇權的應用
14.7　結語
實務專欄：匯率選擇權搶眼，南非幣 SD 產品夯
本章習題

15.1　利率選擇權的發展與現況
15.2　利率選擇權的主要產品
15.3　利率選擇權的訂價
15.4　利率選擇權的應用
15.5　結語
實務專欄：債市根本沒對升息做好準備？哈森泰博：恐哀鴻遍野
本章習題

16.1　新奇選擇權的特質
16.2　新奇選擇權的主要類型
16.3　新奇選擇權的訂價與避險比率之計算及其應用
16.4　結語
實務專欄：央行開放人幣衍生性商品，境外結構型商品添柴火
本章習題

17.1　轉換公司債資產交換
17.2　結構型債券
17.3　氣候衍生性商品
17.4　VIX 指數相關的衍生性商品
17.5　目標可贖回遠期合約（TRF）
17.6　結語
實務專欄：開拓臺灣市場新武器，外銀主打綠色債券
本章習題