商品簡介
- 隨著近年來金融商品的多元化，世界各國之主要期貨及選擇權交易所交易量快速成長，國內衍生性金融商品交易更加蓬勃發展，投資者實有必要對這些衍生性金融商品有所了解，此書以深入淺出的方式介紹衍生性金融商品，降低讀者學習期貨與選擇權新知識的進入障礙。
本書為大學、技職院校學生及金融從業人員學習期貨與選擇權最佳的入門書籍。
特色：
內容簡要，掌握期貨與選擇權相關議題之精髓。
去除較為艱深的數學部分，卻不妨礙重要觀念之學習。
每章精選一篇實務專欄，以利了解市場新趨勢。
書中範例以本土商品為主，更能符合本土化之需求。
書中增加近期市場新金融商品如 TRF、個股選擇權之介紹。
目錄第01章 衍生性金融商品簡介
第02章 期貨市場發展之沿革
第09章 金融業行銷溝通
1.1 衍生性商品的意義及其主要類型第一篇 期貨篇
1.2 衍生性金融商品的功能及其對資本市場的影響
1.3 衍生性金融商品的特質
1.4 世界衍生性金融商品的交易現況
1.5 臺灣衍生性金融商品的交易概況
1.6 本書架構
實務專欄 金管會擬新規 強化衍生性商品風控
第02章 期貨市場發展之沿革
2.1 期貨市場發展之沿革第03章 期貨契約種類與交易實務
2.2 期貨市場的功能
2.3 期貨市場發展的現況與趨勢
2.4 臺灣期貨市場
2.5 結語
實務專欄 期市交易量 連三年逾 2 億口
3.1 期貨契約的種類第04章 期貨契約之評價模式
3.2 期貨契約的標準化要素
3.3 期貨市場的參與者
3.4 期貨市場的交易流程
3.5 期貨市場的保證金交易實例
3.6 結語
實務專欄 四大新制、商品 12/21 上路
4.1 期貨契約之評價模式第05章 期貨契約之交易策略
4.2 持有成本模型之修正
4.3 期貨之基差和價差的意義
4.4 結語
實務專欄 大摩看貶 人民幣期貨偏多操作
5.1 避險交易策略第06章 股價指數期貨與外匯期貨
5.2 最適期貨避險數量
5.3 投機交易策略
5.4 套利交易策略
5.5 結語
實務專欄 股票期貨 電子族群最受寵
6.1 股價指數期貨第07章 利率與債券期貨
6.2 股價指數期貨之應用
6.3 外匯期貨
6.4 外匯期貨之評價
6.5 外匯期貨之應用
6.6 結語
實務專欄 臺美股市波動加劇 富邦 VIX 期貨 ETF 量能加溫
7.1 債券市場之基本觀念第08章 交換市場
7.2 利率與債券期貨主要契約介紹
7.3 利率與債券期貨契約之訂價
7.4 利率與債券期貨契約之應用
7.5 結語
實務專欄 富蘭克林坦伯頓全球宏觀投資團隊投資長麥可‧哈森泰博：公債利率低 慎防通膨風險
8.1 交換市場之沿革與現況第二篇 選擇權篇
8.2 交換交易的動機
8.3 交換交易的種類
8.4 交換市場的功能
8.5 交換契約的評價
8.6 結語
實務專欄 富蘭克林：新興股債鑫機重 穩中求勝
第09章 金融業行銷溝通
9.1 選擇權的基本定義及歷史沿革第10章 選擇權的價格及其上下限
9.2 選擇權專有名詞介紹
9.3 集中市場選擇權的交易機制
9.4 臺灣選擇權市場的概況
9.5 選擇權概念的應用
9.6 結語
實務專欄 選擇權履約價 級距縮減
10.1 選擇權的到期收益第11章 選擇權之評價
10.2 影響選擇權價值的因素
10.3 選擇權價格的上下限
10.4 賣權買權平價定理
10.5 賣權買權平價定理之應用
10.6 結語
實務專欄 陸股轉弱 布局價外賣權套利
11.1 Black-Scholes 模型之基本假設第12章 選擇權的初階交易策略
11.2 Black-Scholes 模型之推導和解說
11.3 各種避險比率之說明
11.4 二項式選擇權訂價模型
11.5 Black-Scholes 選擇權訂價模型相關參數之選定
11.6 結語
實務專欄 雙元貨幣投資 條件變嚴了
12.1 初階交易策略第13章 選擇權的進階交易策略
12.2 裸部位
12.3 避險部位
12.4 結語
實務專欄 雙高股債＋選擇權 L 型經濟新解
13.1 價差部位第14章 股價指數選擇權與外匯選擇權
13.2 混合部位
13.3 結語
實務專欄 黃金商品套利 四大專家獻策
14.1 股價指數選擇權的發展與現況第15章 利率選擇權
14.2 修正的 Black-Scholes 股價指數選擇權訂價模型
14.3 股價指數選擇權的應用
14.4 外匯選擇權的發展與現況
14.5 Garman-Kohlhgan 外匯選擇權訂價模型
14.6 外匯選擇權的應用
14.7 結語
實務專欄 美元升日元貶
15.1 利率選擇權之發展與現況
15.2 利率選擇權之主要產品
15.3 利率選擇權之訂價：Black 模型
15.4 利率選擇權之應用
15.5 結語
實務專欄 附利率選擇權房貸 利率機動、固定可轉換
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