期貨.選擇權與其他衍生性金融商品 第2冊 2024年

21.1　二項樹
21.2　二項樹在指數、貨幣與期貨選擇權的應用
21.3　配息股票的二項樹模型
21.4　建構樹形的另類方法
21.5　時間相關的參數
21.6　蒙地卡羅模擬
21.7　降低變異數的方法
21.8　有限差分法

22.1　VaR 與 ES 衡量
22.2　歷史模擬法
22.3　模型建構法
22.4　線性模型
22.5　二次模型
22.6　蒙地卡羅模擬
22.7　方法的比較
22.8　回測
22.9　主成分分析

23.1　估計波動率
23.2　指數加權移動平均模型
23.3　GARCH(1, 1) 模型
23.4　模型的選擇
23.5　最大概似法
23.6　使用 GARCH(1, 1) 預測未來的波動率
23.7　相關係數

24.1　信用評等
24.2　歷史違約機率
24.3　回收率
24.4　由債券殖利率的利差估計違約機率
24.5　違約機率估計的比較
24.6　使用權益價格估計違約機率
24.7　衍生性金融商品交易的信用風險
24.8　違約相關性
24.9　信用風險值

25.1　信用違約交換
25.2　信用違約交換的定價
25.3　信用指數
25.4　固定票息的使用
25.5　CDS 的遠期契約與選擇權
25.6　一籃子信用違約交換
25.7　總報酬交換
25.8　擔保債務憑證
25.9　相關性在一籃子 CDS 與 CDO 裡的作用
25.10　合成 CDO 的定價
25.11　標準市場模型的替代模型

26.1　套裝組合
26.2　永續美式買權與賣權
26.3　非標準美式選擇權
26.4　差距選擇權
26.5　遠期啟動選擇權
26.6　棘輪選擇權
26.7　複合選擇權
26.8　抉擇選擇權
26.9　障礙選擇權
26.10　二元選擇權
26.11　回顧選擇權
26.12　喊價選擇權
26.13　亞式選擇權
26.14　資產互換選擇權
26.15　多種資產的選擇權
26.16　波動率與變異數交換
26.17　靜態選擇權複製

27.1　Black–Scholes–Merton 的替代方案
27.2　隨機波動率模型
27.3　IVF 模型
27.4　可轉換債券
27.5　路徑相關衍生性金融商品
27.6　障礙選擇權
27.7　兩種相關資產的選擇權
27.8　蒙地卡羅模擬與美式選擇權

28.1　風險市場價格
28.2　多個狀態變量
28.3　平賭
28.4　計價財的其他選擇
28.5　多因子情形的推廣
28.6　再談 Black 模型
28.7　資產互換選擇權
28.8　變換計價財

29.1　債券選擇權
29.2　利率上限與利率下限
29.3　歐式交換選擇權
29.4　利率衍生性金融商品的避險

30.1　凸性調整
30.2　時間調整
30.3　Quanto 調整
附錄：凸性調整公式的證明

31.1　背景
31.2　單因子模型
31.3　真實世界過程與風險中立世界過程的比較
31.4　參數估計
31.5　更複雜的模型

32.1　均衡模型的推廣
32.2　債券選擇權
32.3　波動率結構
32.4　利率樹
32.5　建造樹的一般方法
32.6　校準
32.7　使用單因子模型避險

33.1　HJM 模型
33.2　BGM 模型
33.3　機構不動產抵押證券

34.1　普通交換的變化型
34.2　複利交換
34.3　貨幣與非標準交換
34.4　權益交換
34.5　含有嵌入選擇權的交換
34.6　其他交換

35.1　農業商品
35.2　金屬
35.3　能源商品
35.4　商品價格的建模
35.5　天氣衍生性金融商品
35.6　保險衍生性金融商品
35.7　定價天氣與保險衍生性金融商品
35.8　能源生產商如何規避風險

36.1　資本投資的評價
36.2　風險中立評價架構的推廣
36.3　估計風險市場價格
36.4　對業務評價的應用
36.5　評估投資機會裡的選擇權

37.1　給所有衍生性金融商品使用者的教訓
37.2　給金融機構的教訓
37.3　給非金融企業的教訓